Назначение

Устойчивая оценка коэффициентов линейного регрессионного уравнения в условиях наличия несимметричности отклонений в данных.

Область применения

Программа может использоваться как научно-техническими организациями, так и индивидуальными исследователями, образовательными учреждениями, органами власти и бизнес-сообществом. Необходимо базовое понимание принципов регрессионного анализа.

Особенности и преимущества

В программе реализован обобщенный метод наименьших модулей (ОМНМ), ключевое отличие от МНМ которого заключается в выпукло-вогнутом характере целевой функции. Таким образом, используя геометрические особенности функции, алгоритм спускается до некоторого первого приближения и производит «уточнение» решения путем полного перебора в заранее определенной оптимальной области решения за конечное число шагов. Описанные особенности позволяют значительно сократить вычислительную сложность алгоритма, а как следствие и время вычисления, сохранив при этом статистическую значимость полученного решения.

Программа наиболее актуальна при оценивании коэффициентов модели авторегрессии для временных рядов, а как следствие любых реальных данных, отличительными особенностями которых являются наличие несимметричных отклонений и зависимости между исследуемым показателем и объясняющими факторами, что вызывает смещение решения для большинства методов оценки коэффициентов регрессионной модели.

Функциональные возможности

Программа рассчитывает коэффициенты линейной регрессионной модели, считывая исходные данные из текстового файла и выводя результаты в консоль. Существует возможность регулировки области решений (доверительной вероятности) для 95 или 99%, а также проведения серии испытаний, для получений усредненного результата при заданном числе наблюдений и итераций.

Инструментальные средства создания

Visual Studio 2019, C++.

Системные требования

Windows 7 и выше.

Схема